中国人民大学统计学院孟生旺教授和天津大学数学学院荣喜民教授
应邀做客我院第149期精算论坛
2018年10月24日上午10：00-12：00，中国人民大学统计学院孟生旺教授和天津大学数学学院荣喜民教授应邀做客我院第149期精算论坛，在学院会议室为师生们带来了题为“交强险的驾驶行为风险分析”和“Optimal portfolio selection and benefitpayment strategy under loss aversion for target benefit pension plans”的报告。我院周明、寇业富、杨再贵、孟辉、池义春研究员、董洪斌副研究员、周桦副教授、统数学院王秀国教授、对外经贸大学保险学院谢远涛教授和李政宵老师等参加了本次论坛。
孟生旺教授首先介绍了传统保单数据和车联网数据的类型与结构，在广义线性模型和广义可加模型的基础上建立车险定价模型。然后，以索赔频率为例，描述了传统风险因子和驾驶行为风险因子与索赔频率之间的关系，着重介绍了速度-加速度主成分的计算方法。最后，给出了基于驾驶行为风险因子的广义可加模型，拟合效果较好，各因子显著，但是解释性较差。为了增强模型解释性，采用决策树的优化函数对因子进行离散化，虽然显著性有所下降，但是拟合效果依旧很好。
为了应对DB和DC模式的不足，加拿大若干省份近来引入Target Benefit Plans模式。荣喜民教授首先介绍了这种模式主要特点：事先确定缴费水平，给付水平取决于未来的投资收益，代际之间共同分担风险。然后，在给定了金融市场的动态过程、给付过程和缴费过程的基础上，他得出了基金结余的动态方程。在效用函数的选择上，他采用了前景理论的S型效用函数。通过最大化参保人的期望效用，求解最优投资和给付策略。最后，荣老师向大家展示了一些数值分析结果，讨论模型参数对结果的影响。
此次报告让在座的师生们获益良多，讲座在热烈的讨论氛围中落下了帷幕。
