2018年11月9日下午2：00-3：00，来自中国人民大学的关国卉博士做客我院第150期精算论坛，在学院会议室为师生们带来了题为“Time-consistentproportional reinsurance and investment strategies under ambiguous environment”的报告。
此次论坛由伍慧玲研究员主持,该邀请报告在模糊环境下考虑了一个时间一致的再保险-投资问题，假设索赔的分布和股票价格的波动率含有不确定性，并采取Klibanoff et al.(2005)提出的光滑模糊效用函数来求解这个优化问题。由于效用目标形式不满足动态规划优化原理，于是论文求解了模型的时间一致再保险-投资策略，并分析了模糊指标对投资和再保险策略的影响。
此次报告让在座的师生们获益良多，讲座在热烈的讨论氛围中落下了帷幕。
