2022年12月30日下午14:00，应我院刘敬真教授、中国人民大学数学学院张良泉教授邀请，山东大学中泰证券金融研究院彭滢副教授在线上为我院师生和国内同行做精彩的学术报告。讲座通过腾讯会议直播，有80多人在线参与了此次讲座。
彭滢副教授的报告题目是《Solving Stochastic Optimal Control Problem with Deep Learning Method》。她从随机最大值原理出发，通过深度学习解决高维随机最优控制问题。首先，彭滢副教授介绍了基于深度学习方法求解全耦合的正倒向随机微分方程，并将其用于求解随机控制问题。然后，彭滢副教授通过引入具有最大值条件的正倒向随机微分方程的扩展哈密顿系统，将原来的随机最优控制问题转化为带有最大值条件的正倒向随机微分方程，并将其化成一个新的控制问题，最后通过深度学习方法求解新的控制问题。根据最优控制是否有显式解，文章提出了三种算法来解决新的控制问题，数值结果证明了该算法的有效性，尤其在高维情况更明显。
彭滢副教授在会后跟与会师生就模型假设、模型收敛性、超参数设置等方面进行了交流和答疑，大家都获益良多。
