2024年12月23日上午，中国精算研究院通过腾讯会议线上成功举办了第255期精算论坛。本次论坛邀请了斯蒂文斯理工学院商学院的崔振嵛副教授作为主讲嘉宾，为与会师生带来了题为“Dirac Delta Family Stochastic Derivative Estimator and Applications”的学术报告。活动由中国精算研究院韦晓老师主持，与会师生40人。

在报告中，崔振嵛老师介绍了一种新的随机导数估计方法，该方法基于Dirac Delta Family的理论，与经典的infinitesimal perturbation analysis (IPA)和likelihood ratio method (LRM)估计量相结合，得到一类新的基于Delta-family (DF)的随机导数估计量。这种方法无需依赖难以验证的极限与微分可交换性假设，可有效应用于计算金融工具的Greeks、风险度量指标（如VaR和CVaR）的敏感性等问题。崔老师指出，该估计量具备渐进无偏性，并通过多组数值实验表明，其误差可以通过选择合适的参数得到有效控制，且通常具有比传统无偏的随机导数估计量更低的均方根误差（RMSE）。

报告结束后，与会师生围绕误差分析、估计量的无偏性和有偏性、DF随机导数估计量的应用及相关研究等问题展开了深入讨论。崔老师的报告拓展了与会师生的学术视野，激发了大家对计算方法在精算理论与应用方面的思考。论坛活动圆满落幕。

（撰稿：吕思聪 刘英杰；审稿：韦晓王庆焕；编辑:薛丽娜；审核：郑苏晋）