韦晓 |
副教授。2006加入中央财经大学保险学院工作，2006年至2008年在法国国家信息与自动换研究所（INRIA）金融数学项目组（Mathfi Team）从事博士后研究，并参与该项目组的金融软件Premia（https://www.rocq.inria.fr/mathfi/Premia/index.html）的研发设计，曾先后访问香港科技大学，加拿大滑铁卢大学，意大利乌迪内大学，进行合作研究；曾在国际期刊《Insurance: Mathematics and Economics》《Statistics & Probability Letters》《Journal of Applied Probabilities》等发表多篇学术论文；主持国家自然科学基金项目等多项课题。 |
- 教育背景
- 主要研究方向
- 公开发表的论文
- 科研项目及获奖情况
- 主要专著和教材
2001.9-2006.7 武汉大学数学与统计学院概率统计专业硕博连读，获理学博士学位
1997.9-2001.7 武汉大学数学系国家基础数学人才培养基地班
目前主要从事概率极限理论、非寿险精算、数理金融方向的研究，并参与法国金融衍生品定价平台Premia的研发工作。
Jinyou Yu, Yijun Hu, Xiao Wei,“The asymptotic of finite time ruin probabilities for riskmodel with variable interest rates”, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics,57-65, 26(1), 2010
Jinyou Yu, Yijun Hu, Xiao Wei,“Duration of negative surplus of risk model with stochasticinterest rate”, Acta Mathematica Scientia, 1-17, 30(1), 2010
Nicolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libor market model- implementation inPREMIA”, Bankers, markets, investors, 20-29, 99, 2009
Xiao Wei, Yijun Hu, “Ruin Probabilities for discrete time risk models with stochastic ratesof interest”, Statistics and Probability Letters, 707-715, 78(6), 2008
Xiao Wei, Jinyou Yu, Yijun Hu, “Finite time ruin probability and large deviation for per-turbed risk model with variable premium income”, Acta Mathematica Sinita(Chinese), 616-623, 27A(4), 2007
Nicolas Privault, Xiao Wei, “Integration by parts for point processes and Monte Carlo esti-mation”, Journal of Applied Probability, 806-823, 44(3), 2007
Jinyou Yu, Xiao Wei, Yijun Hu, “Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”, Journal of Mathematics(Chinese), 494-498, Vol. 25, No.5, 2005
Nicolas Privault, Xiao Wei, “ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysis in insur-ance”, Insurance: Mathematics and Economics, 670-690, Vol.35, 2004
Xiao Wei, Yijun Hu, “ Finite time ruin probability with variable interest rate and extendedregular variation”, Wuhan University Journal of Natural Sciences(English Series), 863-866,Vol. 9, No. 6, 2004
2010年中央财经大学涌金奖励基金教师学术奖一等奖
国家自然科学基金委青年项目：基于随机分析的利率衍生品定价与对冲问题的研究
教育部留学回国人员科研启动基金：保险风险模型的绝对破产和预警区问题的研究
保监会省部级课题：巨灾风险损失评估方法研究
保险学会课题：寿险产品创新与开发设计
