2022年7月13日上午，应中国精算研究院副院长池义春研究员邀请，南京审计大学统计与数据科学学院副院长杨洋教授和厦门大学数学科学学院王文元副教授做客精算论坛，为我院师生在内的50多位国内同行在线上作了一场精彩的学术报告。

杨洋教授报告题目为《Credit Portfolio Losses of a Low-default Portfolio withMulti-level Risks》。他探讨一个低违约投资组合的静态结构模型，其中债务人会面临一个多层次风险，分别为共同冲击风险、系统性行业风险和特质风险。在异质风险（1）相互独立且尾分布正则变化或（2）具有多元正则变化相依结构的假设下，得到了信用组合违约损失尾部概率的两个渐进收敛性质。

王文元教授报告题目为《Dividend and Capital Injection Optimization with Transaction Cost for Lévy Risk Processes》。他主要探讨在谱负Levy盈余过程下保险公司的最优脉冲分红和注资(IDCI)策略，其中优化目标为最大化预期的累计贴现分红扣除注资的累计贴现成本。他得到了最优的IDCI策略及其价值函数。他还举了两个数值例子来说明最优策略的性质。

报告现场，多名师生们对两位学者的报告内容进行了提问，表现出了极大的兴趣，两位学者也非常耐心地进行解答。现场讨论气氛浓厚，交流效果良好。