题目：Numerical method for solving partial differential equations in finance

摘要：Financial dynamics are modeled by a large variety of stochastic processes, which generally involves Gaussian diffusion. Thus pricing of a financial product becomes equivalent to solving a parabolic partial differential equation. In this talk I will discuss about some numerical methods for solving these classical equations. In particular I will introduce finite difference schemes and finite elements method, then I will discuss about the advantages and inconveniences of these two methods. According to the spending time, I will speak about the generalization of these methods (in large dimension, with high degree elements, or with alternative direction.

演讲者简介：Ludovic Goudenege副研究员在法国卡尚高等师范（École Normale Supérieur de Cachan）获得理学博士学位，随后在法国巴黎六大（Université Pierre Marrie-Currie）由法国著名金融数学大师Nicole El Karoui指导从事博士后研究工作。之后任职于法国国家科学研究院，同时也是巴黎中央理工大学（École Centrale Paris)的副教授，他的研究领域很广，主要包括随机过程、遍历理论、金融衍生品及保险产品定价、随机偏微分方程、数值模拟方法等。目前已在《Stochastic Processes and its Applications》、《SIAM Journal of Mathematics Analysis》《Risk Magazine》《Journal of Scientific Computation》等学术期刊发表多篇论文。除此之外，Ludovic Goudenege 副研究员也致力于将学术研究应用于保险金融业界，他兼职于法国安盛保险集团AXA，为其提供风险管理咨询，同时也是法国国家信息与自动化研究院金融软件平台PREMIA的研发团队成员。目前，Ludovic Goudenege 副研究员是我校国际合作处立项的、由中国精算研究院韦晓副教授主持的海外研究团队项目的成员之一。

第一次：

时间：2014年12月26日 星期五 下午15：30-17:30

地点：沙河校区 东区 主教407

第二次：

时间：2014年12月30日 星期二 上午10：00-12:00

地点：沙河校区 学院楼3#楼 123

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