题目：Tree methods in Finance

摘要：We propose an overview for tree methods in finance including: dynamic programming algorithm for European and American options in discrete CRR model, tree methods for Black-Scholes model, tree methods for path-dependent options.

讲座教授简介：Antonino Zanette 意大利乌迪内大学经济与统计学院副教授，法国国家信息与自动化研究院（INRIA）创办的金融衍生品定价与风险管理平台PREMIA的学术主管。他的研究领域是数量金融，主要从事二叉树法等数值方法的设计与优化，运用二叉树法对金融衍生品进行定价。

时间： 2015年5月6日（周三）下午14:00 - 16:00

地点： 沙河校区学院楼3号楼 122 M

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