2012年3月19日下午，澳大利亚麦考瑞大学Tak Kuen Siu教授做客我校精算研究院精算论坛，在精算研究院会议室做了一场题为“Functional Ito's Calculus and Dynamic Convex Risk Measures for Derivative Securities”的报告，讲座由精算研究院孟辉副研究员主持。在报告中，Tak Kuen Siu教授主要介绍了他最近的研究工作，主要是：在连续金融市场，应用泛函伊藤分析及正倒向随机微分方程，对欧式衍生证券的动态凸风险测度提出了一种新的有效研究方法。中国精算研究院、中国经济与管理研究院及经济学院的有关老师参加了本次报告，并与Tak Kuen Siu教授做了深入的交流。

Tak Kuen Siu教授的研究兴趣主要有：数理金融、精算学、风险管理、随机分析、滤波及控制等。他在《SIAM Journal on Control and Optimization》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》、《ASTIN Bulletin》、《Insurance Mathematics and Economics》、《North American Actuarial Journal》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Quantitative Finance》等各类国际期刊发表100多篇论文。

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