2012年3月13日上午，阿拉巴马大学数学系主任吴志坚教授做客我校精算研究院精算论坛，在中国精算研究院会议室做了一场题为“Large Deviation and Most Likely Paths of Shortfalls in Certain Hedging Problems”的讲座，讲座由精算研究院郑苏晋副教授主持，精算研究院副院长徐景峰、周明及孟辉、池义春、寇业富、郑敏等老师和学生参加了此次讲座。

吴教授此次演讲仍集中在长期合约价格风险的风险管理问题方面。为了对冲长期合约的价格风险，可以采取购买短期期货合约，选择最小化运行风险的套期保值策略，吴教授报告了他最近的研究成果，他研究了上述策略下损失发生的最可能路径，以及该路径下包含的风险信息，对于风险管理决策具有重要的参考意义。

讲座结束后，吴志坚教授与在场的老师同学们进行了互动探讨，对大家提出的有关问题进行了专业详细的解答。

到会的老师同学们都表示，吴志坚教授的讲座让他们开阔了眼界，希望能有更多类似的精彩讲座。

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