2017年6月9日上午10:30-12:00于学术会堂精算会议室506，中国精算研究院邀请到了美国史蒂文斯理工学院李效虎教授进行学术讲座，题目为“Stochastic permutation monotonicity with applications in reliability and risk management”。此次报告是我院第100期精算论坛讲座，我院周明副院长、孟辉、池义春研究员、董洪斌、伍慧玲副研究员参加了本次的讲座。

李效虎教授的主要研究领域是多元统计相依， copula理论及其在金融与精算风险管理中的应用, 在概率统计、运筹学、可靠性和计算机科学等领域的国际主流期刊上发表了110多篇研究论文。此次讲座，李教授主要介绍了他过去几年取得地若干研究成果,即借助随机置换单调性技术讨论k-out-of-n系统的寿命、最优投资组合、资本分配以及保险免赔额和上限的安排等问题。

在报告过程中，各位老师与李效虎教授进行了充分地交流，大家对这一技术在保险精算领域的应用产生了十分浓厚的兴趣，进行了热烈讨论。

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