2016年3月31日上午10点整，中国精算研究院精算论坛讲座第七十八期准时开始。此次讲座的主讲人为来自加拿大滑铁卢大学的王若度教授，演讲题目为“ Robustness of regulatory risk measures in aggregation and optimization ”。中国精算研究院的周明副院长、池义春研究员等多位老师参加了讲座，并且与主讲人进行了充分热烈的讨论和交流。

王若度教授于2012年进入加拿大滑铁卢大学统计及精算系担任助理教授至今，在风险度量、相依模型等多个领域均有深入的研究。在本次报告中，王若度教授把风险度量的理论研究与监管体系中的实际需求相结合，介绍了Value-at-Risk (VaR)和Expected Shortfall (ES)这两种重要风险度量准则的特点、发展趋势以及存在的争论。进一步，针对VaR在鲁棒性上优于ES的传统认识，王教授介绍了ES在聚合风险以及优化风险中鲁棒性的最新研究成果。这也为我院师生对于VaR与ES的研究带来了新的思路。

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