6月26日上午九点到十二点，中国精算研究院学术报告会在学术会堂702顺利召开，来自比利时鲁汶大学的 Jan Dhaen 教授、来自布鲁塞尔自由大学的 YaoJing博士以及中国精算研究院的韦晓副教授分别做了报告。本次学术报告会由中国精算研究院的副院长周明教授主持，中国精算研究院及保险学院的部分师生生参加了此次研讨。

首先，来自比利时鲁汶大学的 Jan Dhaene 教授为师生们带来了题为 “Market valuation of financial, acturial and hybrid claims”的精彩学术讲座。Jan Dhaene 教授是比利时鲁汶大学精算学教授、保险研究中心负责人及金融和精算工程硕士项目主任，同时也是国际著名精算期刊《Insurance: Mathematics and Economics》的副主编，《Astin Bulletin》等期刊的编委。他的研究领域包括索赔聚集分布的计算、保险风险组合的风险相依性建模和风险管理等,在国际顶级的保险精算学期刊上发表了100多篇论文,并合著多部广受欢迎的著作。本次讲座Jan Dhaene 教授首先介绍了保险责任中既包含可对冲的金融损失又包含不可对冲的精算损失，因此需要一个市场一致的评估方法来评估这种混合损失，随后提出了一些评估方法，最后Jan Dhaene 教授用一个例子详细的介绍了该方法的应用。参会师生就该方法在实务中的可操作性等细节问题与Jan Dhaene 教授展开了热烈的讨论。

其次，来自布鲁塞尔自由大学的 Yao Jing博士做了题为 “How Robust is the VaR of Credit Risk Portfolios?”报告。Yao Jing 博士现在在布鲁塞尔自由大学做博士后，先后在国际知名期刊发表多篇高质量论文。本次讲座Yao Jing博士首先向大家介绍了异信用风险的VaR边界的研究进展，然后就有限制或异质的信用风险的投资组合问题，提出了一种逼近VaR 边界的算法，这种算法的优点是可处理高阶的方差、偏度和峰度限制问题。最后他向大家介绍了利用这种方法解决现实中的一个信用风险组合问题的例子。

最后，精算研究院的韦晓副教授做了题为“A Fourier-Cosine Expansion Method for Fitting Loss Distributions and its Application”的精彩报告。首先，她先向大家介绍了一个好的模型应该具备的基本条件，随后，韦晓老师详细为大家讲述了利用Fourier-Cosine 展开的方法拟合损失分布的具体操作方法并给出了利用这个方法对损失的 VaR 和CTE等风险测度的计算公式，最后，她将这种方法利用到了期权定价中得到了无模型的定价的方法。

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