2016年11月22日上午10：30于学术会堂506室，天津大学赵慧副教授和南开大学李波博士应邀做客我院，分别为大家带来了题为“Mean-variance problem for insurers with default risk”和“Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Levy processes”的报告。此次报告也是我院第八十四期精算论坛讲座。我院的池义春、孟辉研究员以及董洪斌、刘敬真副教授以及相关专业的同学参加了此次论坛讲座。

赵慧副教授介绍了跳扩散风险模型中期望-方差准则下考虑违约问题的最优投资和再保的一些非常前沿的研究。首先赵慧副教授简单的介绍了本领域最近的一些研究成果和本领域在保险精算中的实际意义，然后详细阐述了从博弈论的角度得到时间一致的最优投资策略等相关问题的研究过程和研究方法，最后通过直观的图像和一些具体的例子让各位老师和同学能够清晰的了解到其研究的奥秘，使各位听众受益匪浅。在报告的过程中，各位老师与报告人之间展开了深层次的学术交流，对报告中的多个问题进行了深入的探讨和讨论，充分地体现了学术氛围的活跃性和学术研究的严谨性。

在李波博士的报告中，他介绍了其研究的关于谱负的Levy过程问题的最新的成果，并详细的阐述了其结果的在计算保险精算相关问题时的应用价值和其得到结果的一些新的证明方法和研究思路。在报告中，各位老师与李波博士在其领域进行了深入的交流与探论。

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